火花質問回答 連勝連敗が起こりえる確率&投資の思考法

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こんにちは、ぷーさんです。

また火花で質問をいただきました。

では、質問をご覧ください。

質問 確率論と最大連敗数について

 

エクセルにて勝率の複数パターンにて、
複利でどういう資金増加になるのか、
計算表にしてみました。

これにより、プーさんが動画でおっしゃってる、
「月間10トレードで十分」
という意味が見えてきました。

全てリスクリワードは1:1で計算しました。
下記の6パターンです。

1.勝率65% エントリー予算は資金の2%
2.勝率65% エントリー予算は資金の5%
3.勝率60% エントリー予算は資金の2%
4.勝率60% エントリー予算は資金の5%
5.勝率55% エントリー予算は資金の2%
6.勝率55% エントリー予算は資金の5%

トレード数を多めに考えて、
月に17回、年間200回やったとします。

*多め計算ですが、きり良く年間200回にしました、
100回だと少ない感じがしたので。

買っても負けても、すべてエントリーは、
「資金の2%または5%のロット数」
つまりは複利でやるとこうなりました。

下記のような計算結果になりました。

元本100万スタートで、1年後です。

1.勝率65% エントリー予算は資金の2%

→約295万=2.95倍

2.勝率65% エントリー予算は資金の5%

→約1250万=12.5倍

3.勝率60% エントリー予算は資金の2%

→約214万=2.14倍

4.勝率60% エントリー予算は資金の5%

→約550万=5.5倍

5.勝率55% エントリー予算は資金の2%

→約150万=1.5倍

6.勝率55% エントリー予算は資金の5%

→約230万=2.3倍

驚いたのは、
「勝率55%で、2%でも、年利50%になる」
ということでした。

ここで、一つ質問があります。

勝率60%とします。

「確率論は、あくまでも大数の法則でたくさんのトレード数の結果収束するのであり、
一時的に偏りが生じるのは当たり前」

というデータは理解できております。

で、50回トレードのうち、極端ですが、
20連敗後に、30連勝で、
勝率60%で計算してみました。

すると、20連敗した時に、
元本100万は、

2%→66万
5%→35万

まで一時的に減ります。

その後の30連勝で当然プラスになるわけですが、
勝率結果に偏りが生じた時に、
一時的に資金が減るケースも当然考えられます。

その時に検証結果による自分と手法への信頼があれば、
当然、「これから連勝が続く可能性がある」というメンタルになれると思いますが、
信頼度が低いとパニクると思います。

なので、エントリー資金は2%にするのか、5%にするのか、1%にするのか、
正解はないのは十分理解しています。

長くなりましたが、質問です。

プーさんは、過去に、
連敗は何連敗までありますか?

手法は火花です。

教材動画を拝見するに、
勝率65%前後に対して、
3連敗か4連敗がMAXだった記憶があります。

上記の20連敗は極論なので、
現実にはそこまでの連敗はないとは思いますが、
勝率60%で10連敗は可能性としてはゼロではないと思います。

そのMAX連敗した時に資金がどれだけ減るのかを事前に計算して、
その一時マイナスにもメンタルがブレない範囲でエントリーのロット数を決めようと思ってます。

長くなりましたが、
「プーさんの過去MAX連敗数」
を教えていただけないでしょうか?

「〜〜連敗くらいはあり得るから、
そういうつもりでエントリーロットを考えるといいです」

というご回答でも平気です。

勝率60%だとしたら、
何連敗までは想定しておくべきか、

それが知りたいです。

よろしくお願いします。

 

質問回答

 

参考になるデータを提供していただきありがとうございます。

年利50%でも相当いいですよね、そんな金融商品なんてないですから。

ということは、勝率55%で1回の損失は2%で十分ということになりますが、それは人それぞれ目指すところも違うと思いますので、設定は各々しっかりと考えたのち、決定していただければ良いかと思います。

私は火花の手法で報酬比率1対1の場合、検証では4連敗までありましたが、リアルでは3連敗までですね。

 

しかし、いつも言っていることなのですが、確率というものは暴れます。

質問者のかたもおっしゃってますが確率というのは大数の法則で、数をこなせば確率は落ち着きますが、そこに至る過程では何が起こるかわかりません。

確率の問題では起こり得ることは、起こる可能性があります。

5連勝が起こるかもしれないし、5連敗だって起こる可能性があります。

これは実際に計算してみると簡単に起こりえる確率がでます。

 

勝率6割で5連勝・5連敗が起こる確率を計算

 

5連敗が起こる確率は、
0.4×0.4×0.4×0.4×0.4=0.01024
ですから、1%ですね。

5連勝が起こる確率は、
0.6×0.6×0.6×0.6×0.6×=0.07776
ですから7.7%です。

このように連敗が起こる確率もありますが、連勝も起こる可能性だってあるんですよ。

しかも勝率が高ければもちろん連勝する確率のほうが高いです。

5回連続する確率に関しては、前述のとおり4割の確率で1%、6割の確率で7.7%ですから勝率6割の場合は7.7倍も確率が高いです。

5連敗を1回するときは、7.8回5連勝が来ている計算になりますので、5連敗を先に引いてしまったら、なかなかの運の悪さといえます…

では、ここまで確率に開きのある良くないことを過剰に心配する必要があるのか?ということになります。

分の悪い勝負に賭けるのな愚かな行為ですが、ここまで明らかに分の良い勝負に尻込みする必要はありません。

連勝する確率があるのですから、それは連敗する確率ももちろんありますが、連勝は受け入れるけど連敗は受け入れません、では投資の世界では生き残っていけません。

そういう考えですと、効率のいい行動などが取れなくなってきますからね。

 

リスクとリターンは表裏一体

 

投資の世界ではリスクとリターンは表裏一体ですから。

安全すぎてもまったく稼げません。

ウォーレン・バフェット氏が言うには、分散投資は無知の証だと言います。

どういうことかというと、とにかく分散しまくればどこかが下がってもどこかが上がって、みたいに減る確率は下がりますが、同様にどこかが上がってもどこかが下がるなどしてまったく資金は増えません。

しっかりと調べ上げてから、投資する企業を選び分散は最小にすべきだということですね。

FXもまったく同じことが言えます。

しっかりと優位性のあるトレードを仕上げていれば、理論的にしっかりとリターンの得られることがわかっているわけですから、臆さずトレードに取り組めるはずです。

とはいえ、自分の大事なお金がなくなる可能性があるのは嫌ですよね。

ですので、FXに取り組むうえでメンタルを安定することができる考え方をひとつ、ここでアドバイスします。

 

FXで使う資金はドブに捨てたつもりで…

 

私が常に言っていることですが、FXというものは必ず余剰資金で運用してください。

まったく使う予定のない、銀行にただ預けているだけの眠っているだけのお金とかですね。

そしてさらに、FXの口座に入れた資金はドブに捨てたと思ってくださいと言っております。(ワイルド…)

ドブに捨てたお金は増えようも減りようもないわけですから、今後どうなろうが気にする必要はありません。

だってドブに捨てたはずなのですから…

でもまぁ、FX口座にはしっかりとドブに捨てたはずのお金が入っており、入金した分の数字が記載されております。(当然ですが…)。

しかし、その数字はお金とは思わずにゲームのポイントくらいに思ってください。

私がこれでよく例えに出すのがドラクエのカジノのポイントです。

 

FX口座の残高はドラクエのカジノのポイント…

 

ドラクエのカジノのポイントは、いい武器や防具や道具などに代えられたり出来ますので、まったくいらないポイントではありませんが、そんな目くじら立ててまで失いたくないものではありませんよね。(個人差があります…)

FX口座に入金したお金はドブに捨てたお金であり、

しかも、FXの口座に記されているのはゲームのポイントくらいに思っていただけますと、冷静にトレードが出来ますよ、という話です。

大事な大事なお金だと思うから1回1回のトレードの勝敗に執着してしまうんですよ…

連敗を気にする理由も、まったく同じですね。

 

投資で成功する人間はお金に執着しない

 

そもそも、投資で大きく成功する人間というものはお金にそこまで執着しません。

しっかりと事前の準備をすることは重要ですが、しっかりと準備をしてリターンの得られるトレードに仕上げた結果、資金が減ったならそれはしょうがないですし、

もしなくなってもそれはそれでしょうがないですし、

でもなくなってもなんとかなるや、くらいにしか思ってないですから…

ウォーレン・バフェットさんもまったくお金を使わない倹約家で有名ですしね。

バフェットさんも、もし資金をトバしても慎ましく生きれればいいやくらいに思って、割り切ってガンガン投資に徹した結果、あそこまで資金を増やせたのかもしれませんね。

私も金欲というものがなく、贅沢な暮らしがしたいとか、高級品が欲しいとか、お金でブイブイいわせたい、ということもまったくありませんのでお金にはまったく執着しないです。

それがいいのでしょうね。

お金!お金!と言っている人ほど儲からない、というのは投資の世界だけでなく、他の世界でも同じでしょうかね。

私は好きなことをして、そこそこの暮らしができていればそれで満足ですからね。

この考え方も重要ですが、それよりもっと大切なのはしっかりと優位性のあるトレードを仕上げることです。

では、がんばってください!

 

これは動画でも回答しております。

長くなりましたので何回かに分けて配信させていただきます。

 

 

 

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